2 Periode Rsi Aktienstrategie

Relative Stärke Index RSI. Relative Stärke Index RSI. Developed J Welles Wilder, der Relative Strength Index RSI ist ein Impuls-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen misst RSI oszilliert zwischen null und 100 Traditionell, und nach Wilder, RSI gilt als überkauft Wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30 Signale können auch durch die Suche nach Divergenzen, Ausfall Schaukeln und Mittellinie Crossovers RSI kann auch verwendet werden, um die allgemeine Trend zu identifizieren. RSI ist ein äußerst beliebter Impuls Indikator, der in einer Reihe von Artikeln vorgestellt wurde , Interviews und Bücher über die Jahre Insbesondere Constance Browns Buch, Technische Analyse für den Trading Professional, bietet das Konzept der Bullenmarkt und Bären Marktbereiche für RSI Andrew Cardwell, Brown s RSI Mentor, führte positive und negative Umkehrungen für RSI In Darüber hinaus wandte Cardwell den Begriff der Divergenz, buchstäblich und bildlich, auf den Kopf. Wilder Features RSI in seinem 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, Average True Range und die Directional Movement Concept ADX Trotz Sein Vor dem Computerzeitalter entwickelt, haben Wilders Indikatoren den Test der Zeit gestanden und bleiben sehr beliebt. Um die Berechnungserklärung zu vereinfachen, wurde RSI in seine Grundkomponenten zerlegt RS Durchschnittliche Verstärkung und durchschnittlicher Verlust Diese RSI-Berechnung basiert auf 14 Perioden, Das ist der Standard, der von Wilder in seinem Buch vorgeschlagen wird. Verluste werden als positive Werte ausgedrückt, nicht negative Werte. Die ersten Berechnungen für durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust sind einfache 14 Periodendurchschnitte. Erste durchschnittliche Gewinnspanne der Gewinne in den letzten 14 Perioden 14. Erste durchschnittliche Verlust-Summe der Verluste in den letzten 14 Perioden 14.Die zweite und nachfolgende Berechnungen basieren auf den vorherigen Mittelwerten und dem aktuellen Gewinnverlust. Average Gain previous Durchschnittliche Verstärkung x 13 aktuelle Gain 14.Geschäftsverlust zurück Durchschnittlicher Verlust x 13 Aktueller Verlust 14.Der vorherige Wert plus der aktuelle Wert ist eine Glättungstechnik ähnlich der, die bei der exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass RSI-Werte genauer werden, wenn sich die Berechnungsperiode erstreckt. SharpCharts verwendet mindestens 250 Datenpunkte vor dem Start Datum eines Diagramms unter der Annahme, dass bei der Berechnung der RSI-Werte viel Daten vorhanden sind Um genau unsere RSI-Nummern zu replizieren, benötigt eine Formel mindestens 250 Datenpunkte. Wilder s Formel normalisiert RS und verwandelt sie in einen Oszillator, der zwischen null und 100 schwankt , Ein Plot von RS sieht genauso aus wie ein Plot von RSI Der Normalisierungsschritt macht es einfacher, Extreme zu identifizieren, weil RSI Reichweite gebunden ist RSI ist 0, wenn die durchschnittliche Verstärkung gleich Null ist. Angenommen, ein 14-Perioden-RSI, ein Null-RSI-Wert bedeutet Preise Beendet niedrig alle 14 Perioden Es gab keine Gewinne zu messen RSI ist 100, wenn der durchschnittliche Verlust gleich Null ist Dies bedeutet, dass die Preise höher verschoben alle 14 Perioden Es gab keine Verluste zu messen. Hier ist eine Excel Spreadsheet, die den Beginn einer RSI-Berechnung in Aktion zeigt. Note Der Glättungsprozess wirkt sich auf RSI-Werte aus. RS-Werte werden nach der ersten Berechnung geglättet. Durchschnittlicher Verlust entspricht der Summe der Verluste, dividiert durch 14 für die erste Berechnung. Nachfolgende Berechnungen multiplizieren den vorherigen Wert mit 13, addieren den letzten Wert und teilen dann die Summe auf Durch 14 Dies schafft eine Glättungswirkung Das gleiche gilt für die durchschnittliche Verstärkung Aufgrund dieser Glättung können sich die RSI-Werte auf der Grundlage des Gesamtberechnungszeitraums unterscheiden. 250 Perioden erlauben mehr Glättung als 30 Perioden und dies wird sich leicht verringern. RSI-Werte gehen 250 Tage zurück Wenn möglich Wenn der durchschnittliche Verlust gleich Null ist, tritt eine Aufteilung durch Null-Situation für RS auf und RSI wird auf 100 gesetzt. Ähnlich ist RSI gleich 0, wenn die durchschnittliche Verstärkung gleich Null ist. Die Standard-Rückblickperiode für RSI ist 14, aber das kann sein Abgesenkt, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder erhöht, um die Empfindlichkeit zu verringern 10-Tage-RSI ist eher zu überkauften oder überverkauft Ebenen als 20-Tage-RSI Die Rückblick-Parameter hängen auch von einer Sicherheit s Volatilität 14-Tage-RSI für Internet-Händler Amazon AMZN ist mehr Wahrscheinlich übertrieben oder überverkauft als 14-Tage-RSI für Duke Energy DUK, ein Dienstprogramm. RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30 Diese traditionellen Ebenen können auch angepasst werden, um besser auf die Sicherheit oder analytische Anforderungen erhöhen Überbeanspruchung auf 80 Oder Senkung überverkauft auf 20 wird die Anzahl der überkauften überverkauften Lesungen reduzieren Kurzfristige Händler verwenden manchmal 2-Perioden-RSI, um nach überkauften Lesungen über 80 zu suchen und überverkaufte Messwerte unter 20.Wilder als RSI überkauft über 70 und überverkauft unter 30 Chart 3 zeigt McDonalds Mit 14-tägigem RSI Diese Karte zeigt die täglichen Takte in grau mit einem 1-tägigen SMA in rosa, um die Schlusspreise zu markieren, da der RSI auf den Schlusskursen basiert. Von links nach rechts gearbeitet, wurde die Aktie Ende Juli überverkauft und fand rund 44 1 Beachten Sie, dass der Boden nach der überverkauften Lesung entwickelt wurde. Die Aktie stieg nicht, sobald die überverkaufte Lesung auftauchte. Bottoming kann ein Prozess sein. Von den überverkauften Ebenen bewegte sich RSI Mitte September Mitte September, um überkauft zu werden. Trotz dieser überkauften Lesung ging der Bestand nicht zurück Stattdessen blieb die Aktie für ein paar Wochen und dann weiter fort. Drei mehr überkaufte Lesungen traten auf, bevor die Aktie schließlich im 2. Dezember ihren Höhepunkt erreichte. Momentum-Oszillatoren können überverkauft werden und bleiben so in einem starken Down-Down-Trend Die ersten drei überkauften Lesungen forderten Konsolidierungen Die vierte Fiel mit einem signifikanten Peak RSI dann zog von überkauft, um überverkauft im Januar Die endgültige Boden fiel nicht mit der anfänglichen überverkauften Lesung, da die Aktie letztlich ein paar Wochen später um 46 3.Wie viele Impuls-Oszillatoren, überkaufte und überverkauft Lesungen für RSI Arbeit Am besten, wenn die Preise sich innerhalb eines Bereichs bewegen. 4 zeigt MEMC Electronics WFR-Handel zwischen 13 5 und 21 von April bis September 2009 Die Aktie erreichte kurz nachdem RSI 70 erreichte und bald nach dem Börsengang 30 erreichte. Nach Wilder signalisieren Divergenzen ein Potenzial Umkehrpunkt, weil Richtungsmomentum nicht bestätigt Preis Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die zugrunde liegende Sicherheit einen niedrigeren niedrigen und RSI bildet einen höheren niedrigen RSI nicht bestätigen die niedrigere niedrig und dies zeigt Verstärkungsdynamik Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn die Sicherheit ein höheres High zeichnet Und RSI bildet einen niedrigeren hohen RSI nicht bestätigen die neue hoch und dies zeigt schwächere Momentum Diagramm 5 zeigt Ebay EBAY mit einer bärischen Divergenz im August-Oktober Die Aktie zog auf neue Höhen im September-Oktober, aber RSI bildeten niedrigere Höhen für die bearish Divergenz Die nachträgliche Aufschlüsselung Mitte Oktober bestätigte die Schwächung der Dynamik. Eine bullische Divergenz bildete sich im Januar-März Die bullische Divergenz bildete sich mit Ebay, der sich im März auf neue Tiefstände bewegte und RSI, der über seinem vorherigen niedrigen RSI hielt, spiegelte weniger Nachteildynamik während des Februar-März-Rückgangs Mitte März Ausbruch bestätigt, um die Dynamik zu verbessern Divergenzen neigen dazu, robuster zu sein, wenn sie sich nach einer übertriebenen oder überverkauften Lesung bilden. Bevor wir uns über Divergenzen als große Handelssignale aufregen, muss man feststellen, dass Divergenzen in einem starken Trend irreführend sind. Ein starker Aufwärtstrend kann zeigen Zahlreiche bärische Divergenzen, bevor ein Top tatsächlich realisiert Umgekehrt können bullische Divergenzen in einem starken Abwärtstrend auftreten - und doch geht der Abwärtstrend weiter Diagramm 6 zeigt den SP 500 ETF SPY mit drei bärischen Divergenzen und einem anhaltenden Aufwärtstrend Diese bärischen Divergenzen können vor einem Kurzzeit - Aber es gab eindeutig keine große Trendumkehr. Failure Swings. Wilder auch als Ausfall Schwankungen als starke Hinweise auf eine bevorstehende Umkehrung Versagen Schwankungen sind unabhängig von Preis-Aktion Mit anderen Worten, Misserfolg Schaukeln konzentrieren sich ausschließlich auf RSI für Signale und ignorieren das Konzept Von Divergenzen Ein bullish Versagen Swing Formen, wenn RSI bewegt sich unter 30 überverkauft, prallt über 30, zieht zurück, hält über 30 und dann bricht seine vorherige hoch Es ist im Grunde ein Umzug zu überverkauft Ebenen und dann eine höhere niedrig über überverkauft Ebenen Tabelle 7 zeigt Forschung In Motion RIMM mit 10-Tage-RSI bilden einen bullish Ausfall Swing. Abishish Versagen Swing Formen, wenn RSI bewegt sich über 70, zieht zurück, bounces, nicht mehr als 70 und dann bricht seine vorherigen niedrigen Es ist im Grunde ein Umzug zu überkauften Ebenen und dann Ein niedrigeres unterhalb der überkauften Niveaus Diagramm 8 zeigt Texas Instruments TXN mit einem bearish Ausfall schwingen im Mai-Juni 2008.In der technischen Analyse für den Handel Profi, Constance Brown schlägt vor, dass Oszillatoren nicht zwischen 0 und 100 reisen Dies ist auch der Name zu sein Des ersten Kapitels Brown identifiziert eine Bullenmarktpalette und ein Bärenmarkt für RSI RSI tendiert dazu, zwischen 40 und 90 in einem Bullenmarktaufwärtstrend zu schwanken, wobei die 40-50 Zonen als Unterstützung dienen Diese Bereiche können je nach RSI-Parametern variieren, Stärke des Trends Und Volatilität der zugrunde liegenden Sicherheit Chart 9 zeigt 14 Wochen RSI für SPY während des Bullenmarktes von 2003 bis 2007 RSI stieg über 70 Ende 2003 und zog dann in seine Bullenmarkt-Bereich 40-90 Es gab ein Überschwingen unter 40 im Juli 2004 , Aber RSI hielt die 40-50 Zone mindestens fünfmal von Januar 2005 bis Oktober 2007 grüne Pfeile In der Tat, beachten Sie, dass Pullbacks in diese Zone geringe Risiko Einstiegspunkte, um in den Aufwärtstrend teilnehmen. On der Kehrseite, RSI neigt dazu, zu schwanken Zwischen 10 und 60 in einem Bärenmarkt Abwärtstrend mit der 50-60 Zone als Widerstand Tabelle 10 zeigt 14-Tage RSI für den US-Dollar-Index USD während seiner 2009 Abwärtstrend RSI zog auf 30 im März, um den Beginn eines Bären-Bereichs zu signalisieren 40-50 Zone nachträglich Widerstand gegen einen Ausbruch im Dezember. Positive-Negative Reversals. Andrew Cardwell entwickelte positive und negative Umkehrungen für RSI, die das Gegenteil von bärischen und bullish Divergenzen Cardwell Bücher sind vergriffen, aber er bietet Seminare Detaillierung dieser Methoden Konstanz Brown schreibt Andrew Cardwell für ihre RSI-Aufklärung Vor der Diskussion über die Umkehrtechnik ist zu beachten, dass Cardwells Interpretation von Divergenzen von Wilder Cardwell als bärische Divergenzen als Bullenmarktphänomen abweicht. Mit anderen Worten: Bärische Divergenzen sind eher zu bilden In Aufwärtstrungen Ähnlich werden bullische Divergenzen als Bärenmarkt-Phänomen, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Eine positive Umkehrform, wenn RSI ein niedrigeres Tief schafft und die Sicherheit ein höheres Tief bildet, ist dieses niedrigere Tief nicht auf überverkauft, aber normalerweise irgendwo zwischen 30 und 50 Diagramm 11 zeigt MMM mit einer positiven Umkehrung im Juni 2009 MMM brach Widerstand ein paar Wochen später und RSI zog über 70 Trotz schwächer Dynamik mit einem niedrigeren niedrigen RSI, MMM hielt über seinem vorherigen Tief und zeigte zugrunde liegende Stärke Im Wesentlichen Preismaßnahme überstieg Momentum. Eine negative Umkehrung ist das Gegenteil von einer positiven Umkehrung RSI bildet ein höheres Hoch, aber die Sicherheit bildet eine niedrigere hohe Wieder ist das höhere Hoch in der Regel knapp unterhalb der überkauften Ebenen im 50-70 Bereich Diagramm 12 zeigt Starbucks SBUX bilden eine niedrigere Höhe Da RSI ein höheres Hoch macht Obwohl RSI eine neue Hoch - und Impulsstärke gestärkt hat, war die Preisaktion nicht zu bestätigen, da die niedrigere Hochform diese negative Umkehrung die große Unterstützungspause Ende Juni und den scharfen Rückgang voraussetzte. RSI ist ein vielseitiger Impulsoszillator, der Hat den Test der Zeit gestanden Trotz Veränderungen in der Volatilität und den Märkten im Laufe der Jahre, RSI bleibt so relevant wie jetzt in Wilder s Tage Während Wilder s ursprüngliche Interpretationen nützlich sind, um den Indikator zu verstehen, die Arbeit von Brown und Cardwell nimmt RSI Interpretation Auf eine neue Ebene Anpassung an diese Ebene nimmt etwas Umdenken auf dem Teil der traditionell geschulten Chartisten Wilder betrachtet überkaufte Bedingungen reif für eine Umkehrung, aber überkauft kann auch ein Zeichen der Stärke sein Bearish Divergenzen produzieren noch einige gute Verkaufssignale, aber Chartisten müssen sein Vorsichtig in starken Trends, wenn bärische Divergenzen eigentlich normal sind Auch wenn das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen die Wilders Interpretation zu untergraben scheint, ist die Logik sinnvoll und Wilder würde den Wert der Betonung der Preisgestaltung kaum negativ beeinflussen Positive und negative Umkehrungen setzen Preis-Aktion der zugrunde liegenden Sicherheit zuerst und die Indikator-Sekunde, so wie es sein sollte Bearish und bullish Divergenzen Ort der Indikator erste und Preis-Aktion zweiten Mit der Betonung auf Preis-Aktion, das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen fordert unser Denken in Richtung Impuls-Oszillatoren. Using mit SharpCharts. RSI ist als Indikator für SharpCharts verfügbar Einmal ausgewählt, können Benutzer den Indikator oben, unter oder hinter dem zugrunde liegenden Preisplot platzieren. Die Platzierung von RSI direkt über dem Preisplot betont die Bewegungen im Verhältnis zur Preisaktion der Zugrunde liegende Sicherheit Benutzer können erweiterte Optionen anwenden, um den Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt zu glätten oder eine horizontale Linie hinzuzufügen, um übertriebene oder überverkaufte Levels zu markieren. Suggested Scans. RSI Oversold in Uptrend Dieser Scan zeigt Aktien, die in einem Aufwärtstrend mit überverkauften RSI sind Über dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt liegen, um in einem Gesamtaufwärtstrend zu sein Zweitens muss RSI unter 30 überqueren, um überverkauft zu werden. RSI Overbought in Downtrend Dieser Scan zeigt Aktien, die in einem Abwärtstrend sind, mit überkauften RSI, der sich dreht. Zuerst müssen Aktien unterhalb sein 200-Tage-Gleitende Durchschnitt in einem insgesamt Abwärtstrend Zweitens, RSI muss über 70 überqueren, um überkauft zu werden. Weitere Studie. Constance Brown s Buch nimmt RSI auf eine neue Ebene mit Bullenmarkt und tragen Marktbereiche, positive und negative Umkehrungen und Projektionen Basierend auf RSI Einige Methoden von Andrew Cardwell, ihr RSI Mentor, werden auch in dem Buch erklärt und verfeinert. Technische Analyse für den Trading Professional Constance Brown. Die von Larry Connors entwickelte, ist die 2-Perioden-RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion-Handelsstrategie Zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturperiode Die Strategie ist eher einfach Connors schlägt vor, nach Charge zu suchen, wenn 2-Perioden-RSI sich unter 10 bewegt, was als tief überverkauft gilt. Umgekehrt können Händler nach kurzfristigen Chancen suchen, wenn 2-Perioden-RSI bewegt Über 90 Dies ist eine ziemlich aggressive kurzfristige Strategie entwickelt, um an einem laufenden Trend teilnehmen Es ist nicht entworfen, um große Tops oder Böden zu identifizieren Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen Wir sind nicht präsentieren Eine eigenständige Trading-Strategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Niveaus basieren auf den Schlusspreisen. Erstens identifizieren Sie den großen Trend mit einem Langfristig bewegter Durchschnitt Connors befürwortet den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA liegt und nach unten, wenn ein Wertpapier unter seinem 200-Tage-SMA-Händler liegt, sollten Sie nach Kaufchancen suchen, wenn oben Die 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Second, wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten innerhalb der größeren Trend Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf und zwischen 90 und 100 Für den Verkauf von Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10 Mit anderen Worten, die unteren RSI getaucht, desto höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen Für Short-Positionen waren die Renditen höher beim Verkauf - Kurz auf einem RSI-Anstieg über 95 als auf einem Anstieg über 90 Mit anderen Worten, je mehr kurzfristig übertrieben die Sicherheit, desto größer die nachfolgenden Renditen auf eine kurze Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder verkaufen-kurze Bestellung und Das Timing seiner Platzierung Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe zu sehen und eine Position kurz vor dem Ende zu etablieren oder eine Position auf der nächsten offen zu etablieren Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze Connors befürwortet die vor-der-nahen Ansatz Kauf von vor kurzem Das ende bedeutet, dass die Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Preisbewegung abschrecken. Warten auf das Open bietet den Händlern mehr Flexibilität und kann das Einstiegsniveau verbessern. Der vierte Schritt ist, den Ausgangspunkt zu setzen In seinem Beispiel mit dem SP 500, befürwortet Connors Verlassen lange Positionen auf einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unter dem 5-Tage-SMA Dies ist eindeutig ein kurz - Langfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stop oder die Verwendung der Parabolic SAR Manchmal ein starker Trend ergreift und nachlaufende Stopps wird sicherstellen, dass eine Position bleibt so lange wie der Trend verlängert. Wo sind die Stationen Connors nicht befürworten Mit Stopps Ja, Sie lesen rechts In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass Stopps tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt Während der Markt hat tatsächlich eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps führen kann In überdimensionierten Verlusten und großen Drawdowns Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel Chartisten müssen für sich selbst entscheiden. Trading Beispiele. Die Grafik unten zeigt die Dow Industrials SPDR DIA mit dem 200-Tage SMA rot, 5-Periode SMA-Pink und 2-Perioden-RSI Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 5 oder niedriger bewegt. Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 95 oder höher bewegt Waren sieben Signale über diese zwölfmonatige Periode, vier bullish und drei bearish Von den vier bullish Signale, DIA bewegte sich höher drei von viermal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte Von den drei bearish Signale, DIA bewegte sich nur einmal 5 DIA bewegt Über dem 200-Tage-SMA nach den bärischen Signalen im Oktober Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger, um ein anderes Kauf-Signal zu produzieren Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen abhängen Verwendet für den Stop-Loss und Gewinn nehmen. Das zweite Beispiel zeigt Apple AAPL Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern Weil AAPL von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 zickzackte. Die zweiten fünf Signale waren viel besser gegangen, als AAPL von August bis Januar höher zickzackte. Angesichts dieser Grafik ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefständen Nach dem anfänglichen Kauf-Signal und dann erholt. Als mit allen Trading-Strategien, ist es wichtig, die Signale zu studieren und suchen nach Möglichkeiten, um die Ergebnisse zu verbessern Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Gewinnchancen in der Zukunft verringert Wie oben erwähnt Kann die RSI 2-Strategie frühzeitig sein, weil die vorhandenen Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen Die Sicherheit kann weiter steigen, nachdem RSI 2 über 95 oder niedriger stieg, nachdem RSI 2 unter 5 stürzt. Um dies zu beheben, sollten die Chartisten nach einer Art suchen Von Anhaltspunkt, dass die Preise tatsächlich umgekehrt haben, nachdem RSI 2 seine extreme getroffen hat Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks zu RSI 2.RSI 2 Überspannungen über 95, weil die Preise verschieben sind Festlegung einer Short-Position, während die Preise sind Nach oben kann es gefährlich sein. Chartisten können dieses Signal filtern, indem man darauf wartet, dass RSI 2 unter die Mittellinie zurückkehrt. 50 Ähnlich, wenn eine Sicherheit über ihrem 200-Tage-SMA - und RSI 2-Laufwerk unter 5 liegt, können die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie auf RSI warten 2, um über 50 zu gehen Dies würde signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art kurzfristige Wendung gemacht haben. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI 2-Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie gefiltert wurden 50 Es gab gute Signale und schlechte Signale Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal Wurde nicht in die Tat umgesetzt, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als sich RSI unter 50 befand. Auch merken Sie, dass Lücken Chaos auf Trades verüben können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken in der Gewinnsaison auf. Die RSI 2-Strategie gibt Trader eine Chance, an einem laufenden Trend teilnehmen Connors sagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Ausbrüche Umgekehrt, Händler sollten überverkaufte Bounces verkaufen, keine Unterstützung Pausen Diese Strategie passt mit seiner Philosophie Obwohl Connors Tests zeigt, dass stoppt verletzt Leistung, wäre es umsichtig Für Händler, um eine Ausstiegs-und Stop-Loss-Strategie für jedes Trading-System zu entwickeln Trader könnten lange Ausfälle, wenn die Bedingungen überkauft werden oder setzen einen nachlaufenden Stop Gleichermaßen Händler könnten Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt konzipiert ist Für die Trading-System-Entwicklung Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern Klicken Sie hier für ein Diagramm der SP 500 mit RSI 2.Below ist Code für die Advanced Scan Workbench, dass Extra Mitglieder können kopieren und einfügen. RSI 2 Kaufen Sie Signal. Why RSI kann einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein. Dieser Artikel wurde ursprünglich 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006 Wir haben einen Preis - und Liquiditätsfilter angewendet Dass alle Aktien über 5 verrechnet werden und einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt des Volumens von mehr als 250.000 Aktien haben. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir betrachten den Relative Strength Index RSI als einer der besten Indikatoren Vorhanden Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln, die über RSI geschrieben sind, wie man es benutzt, und der Wert, den es bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse liefert. Leider werden nur wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien unterstützt Ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Hier klicken, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Perioden-RSI-Aktienstrategie-Guidebuch maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, voll quantifizierten Aktienstrategie Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Most Trader verwenden die 14-Periode RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch, gibt es keine Kante gehen, dass weit Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen verkürzen Sie beginnen, einige sehr beeindruckende Ergebnisse Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse durch die Verwendung eines 2-Perioden-RSI erhalten werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme gebaut, die die 2-Perioden-RSI enthalten. Bevor Sie auf die eigentliche Strategie kommen, hier ist ein kleiner Hintergrund auf dem RSI und Wie es berechnet wurde. Relative Strength Index. Der Relative Strength Index RSI wurde von J Welles Wilder in den 1970er Jahren entwickelt. Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impulsoszillator, der die Größenordnung eines Bestandes der jüngsten Gewinne mit der Größe seiner jüngsten Verluste vergleicht . Eine einfache Formel siehe unten wandelt die Preis-Aktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 Die häufigste Verwendung dieses Indikators ist es, übertriebene und überverkauft Bedingungen einfach, je höher die Zahl, je mehr überkauft die Aktie ist, und desto niedriger die Zahl Die mehr überverkauft die Aktie ist. Als oben erwähnt, die Standard-häufigsten Einstellung für RSI ist 14-Perioden Sie können diese Voreinstellung in den meisten Charting-Pakete sehr leicht ändern, aber wenn Sie unsicher sind, wie dies zu tun, wenden Sie sich bitte an Ihre Software-Anbieter. Wir Schaute über elf Millionen Trades von 1 1 95 bis 12 30 10 Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinnverlust für alle Aktien während unserer Testperiode über einen 1-tägigen, 2-tägigen und 1-wöchigen 5-Tage-Zeitraum Diese Zahlen Repräsentieren die Benchmark, die wir für Vergleiche verwenden. Wir dann quantifizierte überkaufte und überverkaufte Bedingungen, gemessen durch den 2-Perioden-RSI-Messwert, der über 90 überkauft ist und unter 10 überverkauft. Mit anderen Worten, wir sahen alle Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90 an , 95, 98 und 99, die wir überkauft haben und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10, 5, 2 und 1, die wir überverkauft haben, dann verglichen wir diese Ergebnisse mit den Benchmarks, hier s, was wir gefunden haben Durchschnittliche Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10 übertrafen die Benchmark 1-Tage 0 08, 2-Tage 0 20 und 1 Woche später 0 49. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5 Deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 14, 2-Tage 0 32 und 1 Woche später 0 61. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 24, 2- Tage 0 48 und 1 Woche später 0 75. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 1 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 30, 2-Tage 0 62 und 1 Woche später 0 84. Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse ist es wichtig zu verstehen, dass die Performance dramatisch verbessert jeden Schritt des Weges Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 waren viel größer als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5 , Etc. This bedeutet, dass Händler aussehen sollten, um Strategien um Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10 zu bauen. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90 unterschätzte die Benchmark 2-Tage 0 01 und 1 Woche Später 0 02. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 lag hinter der Benchmark und war negativ 2-Tage später -0 05 und 1 Woche später -0 05. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2- Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage -0 04, 2-Tage -0 12 und 1 Woche später -0 14.Die durchschnittlichen Renditen der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage - 0 07, 2-Tage -0 19 und 1 Woche später -0 21.Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Performance bei jedem Schritt des Weges dramatisch verschlechtert hat. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Periode RSI-Messwert über 98 waren signifikant niedriger als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95, etc. Dies bedeutet Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90 sollte vermieden werden Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Wie Sie sehen können, im Durchschnitt, Aktien mit einem 2-Periode RSI unter 2 zeigen eine positive Rendite über die nächste Woche 0 75 Auch gezeigt ist, dass im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Periode RSI über 98 zeigen eine negative Rendite über die Nächste Woche Und wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem sie den Aktienhandel unterhalb des 200-Tage-Gleitendurchschnitts filtern und den 2-Perioden-RSI mit PowerRatings. Chart 1 unten kombinieren Einer Aktie, die vor kurzem eine 2-Periode RSI-Lesung unter 2.Chart 2 unten ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem hatte eine 2-Periode RSI Lesung über 98.Unsere Forschung zeigt, dass die Relative Strength Index ist in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, Wenn richtig verwendet Wir sagen, wenn richtig verwendet, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Perioden-RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der traditionellen 14-Periode RSI gibt es wenig keinen Wert zu Dieser Indikator Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche von dem, was TradingMarkets vertritt, dass wir unsere Handelsentscheidungen auf quantitative Forschung stützen. Diese Philosophie erlaubt uns, objektiv zu beurteilen, ob ein Handel eine gute Risiko-Belohnungsmöglichkeit bietet und was in der Zukunft passieren könnte. Diese Forschung, die wir präsentieren Hier ist nur die Spitze des Eisbergs mit dem 2-Perioden-RSI. Zum Beispiel können größere Ergebnisse gefunden werden, indem man nach mehreren Tages-Lesungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und noch größere Ergebnisse können durch die Kombination der Messwerte mit anderen Faktoren erreicht werden Als Kauf eines niedrigen RSI-Aktien, wenn es handelt 1-3 niedriger intraday Wie die Zeit vergeht wir ll teilen einige dieser Forschungsergebnisse, zusammen mit Handvoll von Handelsstrategien mit Ihnen. Die 2-Periode RSI ist die einzige beste Indikator für Swing-Händler Lernen Sie Wie erfolgreich mit diesem leistungsstarken Indikator mit dem 2-Perioden-RSI-Aktienstrategie-Guide zu handeln Klicken Sie hier, um Ihre Kopie heute zu bestellen.